Estrutura Do Sistema De Negociação

Estrutura do sistema de negociação Em Python, você precisa definir duas funções: mySettings e myTradingSystem. A caixa de ferramentas depende dessas duas funções para executar seu sistema comercial. MySettings contém a estrutura de configurações que armazena todas as informações relevantes para o sistema de negociação. A caixa de ferramentas permite definições de dados flexíveis, onde você pode solicitar dados ABERTO, ALTO, BAIXO, CLOSE ou VOL para o seu sistema. Uma definição de função típica é mostrada abaixo: def myTradingSystem (DATE, HIGH, CLOSE, VOL, exposição, equidade, configurações) Sua função myTradingSystem será chamada cada dia do período de teste posterior com os dados mais recentes como argumentos. Os únicos requisitos do myTradingSystem são retornar uma matriz de suas posições de mercado de sistemas de negociação para o próximo dia e a estrutura de dados de configurações. Posições de mercado, p. É apenas uma série de números 0 1 -1 que representa as posições de negociação que você deseja tomar (por exemplo, sem posição, posição de compra, posição de venda). ArgumentsParameters Os dados podem ser solicitados para o seu sistema comercial através dos argumentos da definição da função. A função myTradingSystem não é necessária para chamar qualquer argumento, o exemplo acima é apenas uma representação de vários valores que podem ser chamados. Aqui está uma discriminação de quais parâmetros podem ser carregados no sistema de negociação: Estrutura do Mercado de Negociação Juntou-se a dezembro de 2007 Status: aka the speculator 889 Posts Estou começando esse tópico porque não acho que haja discussão suficiente sobre como a estrutura do mercado pode ajudá-lo a ler o Mercados. Muitos tópicos falam sobre negociação nua ou livre de indicadores - mas algumas pessoas (incluídas) precisam de pistas visuais para ajudar na leitura de ação de preços. Eu sei que diferentes pessoas têm diferentes definições sobre o que é a estrutura do mercado, mas, por esse motivo, vamos dizer que a estrutura do mercado consiste em Higher Highs (HH), Higher Lows (HL), Lower Lows (LL) e Lower Highs ( LH). Agora, estes não são realmente indicadores, mas sim padrões - então, se você é um purista, você pode utilizar a estrutura do mercado e ainda o indicador de comércio livre. Olhando para um gráfico, você pode quotreadquot quão forte é uma tendência ascendente ao ver uma série de HHs e HLs - vazio de LLs amp LHs. Inverte para uma tendência de baixa. Imagem anexa (clique para ampliar) O gráfico acima mostra dois negócios que tirei hoje. Nas próximas postagens, vou explicar como observar a configuração e saltar para alguns negócios de baixa probabilidade de baixo risco. Registrado em Dezembro de 2007 Status: a. k.a. o especulador 889 Mensagens Aqui está um link que fornece a base da minha estratégia: Junte-se a Abr 2011 Status: Membro 327 Publicações nos mostram mais o padrão de reversão é muito útil. Como podemos saber que está preparando uma zona de consolidação. Juntado em abril de 2008 Status: Membro 1,269 Posts Fio muito interessante Mantenha-o em andamento. Espero por mais com um grande interesse Junte-se a dezembro de 2007 Status: aka the speculator 889 Posts como podemos saber que está preparando uma zona de consolidação Como bom de um cara como eu sou, se eu tivesse a resposta a esta pergunta, eu não diria Ou qualquer outra pessoa para esse assunto. Eu só posso dizer que uma consolidação está ocorrendo depois de obter vários HH-orLLs em um alcance muito curto. Em retrospectiva, parecerá como arame farpado e se você for apanhado em que você vai cortar. Uma vez que eu postei sobre entradas, você poderá ver como evitar o chop da conta. No geral, procuro a confluência de eventos em níveis-chave (quartos, números redondos, pivôs, SampR, etc.). Então, se o preço competir até um nível de resistência e, em seguida, me dá uma estrutura de mercado HH-HL-LH padrão. Estarei olhando para reduzir a ruptura da baixa mais alta. Em poucas palavras - sim, estou olhando para entrar em pontos de reversão, mas nem sempre, algumas das entradas estão pegando a tendência em vários estágios de retração. Sim, pensei que sim. Então, em que período de tempo você está procurando por boas configurações e quais pares agradecem pelo seu tempo. No geral, eu busco a confluência de eventos em níveis fundamentais (quarters, números redondos, pivôs, SampR, etc.). Então, se o preço competir até um nível de resistência e, em seguida, me dá uma estrutura de mercado HH-HL-LH padrão. Estarei olhando para reduzir a ruptura da baixa mais alta. Em poucas palavras - sim, estou olhando para entrar em pontos de reversão, mas nem sempre, algumas das entradas estão pegando a tendência em vários estágios de retração. É ótimo ver uma abordagem comercial muito semelhante ao que estou negociando há muito tempo. Mas - você vai explicar o seu método de negociação de alguma maneira mais estrutural Ou o que está em sua primeira publicação é praticamente isso. Se houver algo mais - eu estou esperando com interesse. Esta é uma configuração da semana passada - preço empurrado para 3700 para fazer uma maior alta (HH) em 3710 - cai para baixo para fazer uma baixa mais alta (HL) em 3700 e, em seguida, não conseguiu fazer uma nova alta maior - o que é um Boa indicação de que o push up está a perder força. Recebemos confirmação assim que uma impressão inferior é alta. Agora, a estrutura do mercado é de 3 padrões de barras - então houve alguma antecipação necessária, pois a vela branca que marca a parte inferior baixa não ficará branca até a vela depois que ela se fechar. Então, observando isso, eu vou colocar uma parada de venda com 3699. Obrigado por publicar mais informações Excelente sistema de negociação muito simples, vou ficar de olho nisso na próxima semana, ansioso para suas cartas ao vivo. Apenas uma pergunta, eu estou usando gráficos de 1 minuto, isso funcionará para eles. Como os gráficos que você usa, eu não entendo a terminologia usada anteriormente, de 8 bar de alcance e quot8 bar ticksquot você poderia explicar por favor. Muito obrigado ansioso para seguir seu tópico. Sinta o medo e faça isso de qualquer jeito. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. Os Destaques de dados de pesquisa e análise são periodicamente preparados pela equipe da SEC com base em instantâneos de dados MIDAS quando novas séries de dados são criadas ou ocorrem mudanças ou desenvolvimentos notáveis. Os White Papers contam com uma variedade de fontes de dados para fornecer informações sobre a estrutura dos mercados de ações. Dados Destaques O volume de negócios da bolsa de ações, as expansões e a profundidade antes, durante e após a suspensão da negociação da NYSE em 8 de julho de 2015 28 de janeiro de 2016 A NYSE suspendeu a negociação em todos os símbolos na bolsa às 11h32 em 8 de julho de 2015 e reabriu Às 15h10 - suspensão da negociação por 3 horas e 38 minutos. Este Destaque de Dados é uma análise de negociação antes, durante e após a suspensão de negociação da NYSE. Métodos de relatório do livro de pedidos e seu impacto em algumas medidas de atividade de mercado Este Destaque de dados explora o impacto de diferentes mecanismos de relatório de cadernetas de pedidos sobre a interpretação de três medidas de atividade de mercado comum: relação cancel-to-trade, relação de comércio de lote estranho e razão de volume estranho . Para explicar a natureza disparada dos feeds, fizemos algumas modificações em uma série de métricas específicas de troca publicadas no site da Estrutura de Mercado. Os detalhes dessas mudanças também estão no documento de Metodologia de Atividades do Mercado. Velocidade do mercado de ações em relação à colocação de pedidos Este Destaque de dados amplia a análise das cotações das ações do capital corporativo examinadas pela primeira vez em Data Highlight 2013-05, A Velocidade dos mercados de ações, analisando as ordens por meio da colocação em relação ao melhor lance e oferta prevalecentes. Taxas de lotes ímpares em um mundo pós-transparência Este Destaque de dados explora a extensão em que o nível de execuções comerciais de lote estranho em ações pode ter mudado como resultado de tais negociações agora exigidas para serem reportadas às fitas consolidadas públicas. A Velocidade dos Mercados de Patrimônio Comparando a distribuição das vidas de citação canceladas com as que resultam em execuções comerciais, ajuda a revelar até que ponto os mercados são dominados por citações individuais que são canceladas tão rapidamente que não podem ser acessadas. Os dados mostram que a grande maioria das cotações individuais pode ser acessada por pelo menos alguns participantes do mercado antes de serem canceladas. Cotação de Distribuições de Vida Uma avaliação precisa das vidas das cotações mede a velocidade dos mercados e como ela pode mudar em resposta a novos produtos, tecnologias, práticas de mercado ou regulamentos. Os padrões podem lançar luz sobre o comércio algorítmico e como os algoritmos interagem uns com os outros. Os dados sugerem que existem pelo menos alguns participantes do mercado que usam algoritmos que operam a taxas periódicas pré-definidas e não apenas em resposta a mudanças rápidas nas condições de mercado. As transações de menos de 100 ações não são (atualmente) reportadas à fita consolidada. Como resultado, a porcentagem dessas taxas de lote estranho é uma medida da medida em que as possíveis transações de descoberta de preços não são utilizadas. Os dados mostram que uma porcentagem significativa de negócios em ações corporativas e ETPs são executadas em lotes estranhos. Razões do volume oculto Uma porcentagem significativa de negociação ocorre fora de troca em locais que são menos do que totalmente transparentes. A medição do número e do volume das negociações em troca que são executadas em relação a ordens escondidas lança luz sobre o uso desses tipos de pedidos menos transparentes por participantes do mercado baseados em trocas. Relatórios de volume de negócios para pedidos O índice de volume de troca por ordem mede a medida em que as ordens de câmbio são canceladas ou preenchidas. Os dados mostram que o atual índice de volume de troca para ordem para ações corporativas é mais que dez vezes maior do que o índice de ETPs. À medida que o mercado evolui, as variações nos índices de ações e ETPs podem medir o impacto de novos produtos, desenvolvimento de tecnologias e mudanças regulatórias. White Paper The Determinants of ETF Trading Pausas em 24 de agosto de 2015 Livro Branco (pdf, 672 kb) Este artigo analisa as causas da extrema volatilidade dos preços que desencadeou pausas de negociação de limite limitativo (LULD) em muitos fundos negociados em bolsa (ETFs) Em 24 de agosto de 2015. Achamos que LULD faz uma pausa em ETF resultou tanto de um aumento no volume de negociação quanto de uma redução no fornecimento de liquidez. Além disso, achamos que uma correlação de ETFs com o índice SP 500 foi um forte e significativo preditor de pausas LULD e que o volume de negócios de um ETF (volumes diários médios de ações em circulação) estava relacionado negativamente com as pausas LULD. Finalmente, para demonstrar o poder explicativo desses fatores, mostramos que os picos de volume, as quedas de liquidez, as correlações do SP 500 e o roteamento foram muito bons para separar os ETFs semelhantes em outros que pausaram e aqueles que não o fizeram. Volatilidade do mercado de ações em 24 de agosto de 2015 Nota de pesquisa (pdf, 9.1 mb) A pesquisa no evento de 24 de agosto fornece análise de uma variedade de assuntos, incluindo a extrema volatilidade de preços experimentada por alguns ETPs e ações corporativas, os processos de abertura e reabertura no primário Intercâmbios de listagem, o Limit Up-Limit Down Plan e práticas de intercâmbio relacionadas, e disjuntores de todo o mercado. A pesquisa destina-se a ajudar a informar uma avaliação pública do funcionamento dos mercados de ações dos EUA sob condições estressadas. Uma caracterização da qualidade do mercado para o Livro Branco de ações de pequena capitalização EUA (pdf, 656 kb) 24 de setembro de 2014 Este artigo caracteriza alguns aspectos da qualidade do mercado para ações de pequena e média capitalização em 2013. Em primeiro lugar, ele tabula uma qualidade de mercado sumária amplamente utilizada Medidas, tais como spreads cotados e efetivos e volume de negócios. Em seguida, descreve a profundidade agregada do livro de pedidos limite para esses estoques. Apêndice High-Frequency Trading Literature Review (pdf, 275 kb) Uma revisão da equipe dos documentos de trabalho atuais e pesquisa publicada sobre o comércio de alta freqüência (HFT). Aborda as definições e as características factuais da HFT, bem como a relação entre HFT e qualidade do mercado. Inclui uma variedade de perguntas sobre os estudos, como a natureza e a relevância dos resultados para a avaliação das questões de política. Over-the-Counter Trading: descrição do sistema de negociação não-alternativo OTC Trading no mercado nacional de ações do mercado de ações White Paper (pdf, 588 kb) Este artigo fornece informações gerais sobre o não-ATS over-the-counter (OTC) de negociação de ações do NMS . Artigos de imprensa e pesquisas acadêmicas que tratam de negociação OTC tendem a se concentrar em ATSs, em vez da maior participação na negociação fora de bolsa que ocorre fora dos ATSs. Este estudo fornece informações gerais sobre o comércio não negociado da ATS OTC de ações do NMS e revela uma série de fatos estilizados . Eu estimo que 16.99 do volume de dólares da NMS (18.75 do volume de ações) executa o OTC sem o envolvimento de um ATS. Eu estimo que minha subconjunto de MMs OTC de varejo executa 37,23 desse volume de dólares (39,93 de volume de ações). Durante a semana da minha amostra, 255 corretores relatam atividades de negociação não-ATS OTC. Revisão da literatura (pdf, 144 kb) Uma revisão da equipe dos documentos de trabalho atuais e pesquisa publicada sobre o impacto da fragmentação do mercado visível e sombrio sobre a qualidade do mercado. Inclui uma variedade de perguntas sobre os estudos, como a natureza e a relevância dos resultados para a avaliação das questões de política. Sistemas de Negociação Alternativos: Descrição do ATS Trading no Livro Branco de Stocks do Sistema Nacional de Mercado (pdf, 486 kb) outubro de 2013 (revisado em março de 2014) Este artigo é o primeiro de uma série de documentos de pessoal da Divisão de Análise Econômica e Análise de Riscos (DERA) planejado Para analisar a negociação fora de bolsa das ações do NMS. A negociação de Sistemas de Negociação Alternativos (ATSs) inclui regularmente 10-15 do volume de negociação de ações dos EUA. No entanto, a compreensão académica e pública dos ATSs é o atraso em relação às trocas tradicionais, em parte devido à falta de dados publicamente disponíveis sobre ATSs. Usando uma amostra de cinco dias de dados regulamentares de 7 a 11 de maio de 2012, este artigo discute estatísticas resumidas sobre a participação do ATS na negociação de ações do Sistema Nacional de Mercado (NMS), incluindo ações ordinárias e muitos produtos negociados em bolsa (ETPs). Março de 2014 Revisão: adição de apêndice de dados tabulares Muitos documentos no site da SEC estão em formato de documento portátil (PDF). Este formato requer um plug-in do navegador para visualização. Se isso ainda não estiver instalado no seu computador, você pode baixar o Adobe Reader grátis da Adobe para visualizar arquivos PDF.